布萊克—斯科爾斯模型的參數(shù)“無風(fēng)險利率”，可以選用與期權(quán)到期日相同的政府債券利率，這個利率是指（?。?/h1>

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來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯： 2019/01/24 13:54:51　字體：大 小

【多選題】布萊克—斯科爾斯模型的參數(shù)“無風(fēng)險利率”，可以選用與期權(quán)到期日相同的政府債券利率，這個利率是指（?。?/span>

A.政府債券的市場利率
B.政府債券的票面利率
C.按連續(xù)復(fù)利計算的利率
D.按年復(fù)利計算的利率

查看答案解析

【答案】

AC

【解析】

布萊克—斯科爾斯模型中的參數(shù)“無風(fēng)險利率”，可以選擇與期權(quán)到期日相同的政府債券利率，這里所說的政府債券利率是指其市場利率，而不是票面利率。政府債券的市場利率是根據(jù)市場價格計算的到期報酬率，并且模型中的無風(fēng)險利率是指按連續(xù)復(fù)利計算的利率，而不是常見的按年復(fù)利計算的利率。

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