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麻煩解釋一下第一問，每份看漲期權(quán)的價(jià)值計(jì)算過程（標(biāo)黃的部分），為什么減去46*0.4-0）/（1+0.8%）
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這里減去的B，也就是借款金額的現(xiàn)值。這里是直接做的一步。可以先算出來B，B=（H*Sd-Cd）/（1+無風(fēng)險(xiǎn)利率）。再計(jì)算每份看漲期權(quán)價(jià)值。
2023 08/08 10:04
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