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第一問看漲期權(quán)的價值怎么算的？
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學(xué)員你好
這個使用套期原理構(gòu)建的是借款買股票的投資組合，所以這里求解看漲期權(quán)的價值=購買股票支出-借款支出?
借款數(shù)額=價格下行時的股票收入現(xiàn)值? 帶入就是圖片求解的結(jié)果?
2022 08/18 11:19
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用風(fēng)險中性原理算出來的期權(quán)價值是看漲期權(quán)的期權(quán)價值對嗎？
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老師，請問從看漲期權(quán)價值，怎么推到看跌期權(quán)價值，風(fēng)險中性原理或套期保值原理不都是對歐式看漲期權(quán)嗎？
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老師，購入看漲期權(quán)，那看漲期權(quán)的凈損益等于市價-執(zhí)行價+看漲期權(quán)購買價值
而賣出看漲期權(quán)，無論到期日別人會不會行權(quán)，我們的凈損益都只是收了期權(quán)價值，最高收益就是這個期權(quán)價值對嗎？
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下列關(guān)于看漲期權(quán)的有關(guān)說法中，正確的是（?。?。
A、看漲期權(quán)可以稱為擇售期權(quán)
B、看漲期權(quán)持有人到期可以不執(zhí)行期權(quán)，到期未執(zhí)行，期權(quán)的價值不變
C、看漲期權(quán)的到期執(zhí)行凈收入，減去期權(quán)費，稱為看漲期權(quán)的到期日價值
D、如果購買看漲期權(quán)，在到期日股票價格低于執(zhí)行價格，則期權(quán)沒有價值
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請問“看漲期權(quán)的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權(quán)的價值不是等于期權(quán)凈收入（即：股價—期權(quán)執(zhí)行價格）嗎？看漲期權(quán)的價值上限應(yīng)該是股價—期權(quán)執(zhí)行價格吧？
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