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利用套期保值原理，計(jì)算套期保值比率和每份看漲期權(quán)的價值。
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后邊是除了的。您看這個計(jì)算式：(46×0.4-0)/（1＋0.8％）
2022 06/14 15:25
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老師，利用套期保值原理計(jì)算出來的期權(quán)價值為什么說是看漲期權(quán)的價值？不是期權(quán)的價值么？
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老師，請問從看漲期權(quán)價值，怎么推到看跌期權(quán)價值，風(fēng)險中性原理或套期保值原理不都是對歐式看漲期權(quán)嗎？
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財管期權(quán)價值評估章節(jié)，這個套期保值比率的計(jì)算在計(jì)算股價上行和下行時的期權(quán)到期價值時都是以買入看漲期權(quán)為基礎(chǔ)計(jì)算的嘛？老師看這題說出售一份股票股票的看漲期權(quán)，這樣按出售方計(jì)算的話套期保值比率就是負(fù)的。
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套期保值原理和風(fēng)險中性原理考試都是考看漲期權(quán)？
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請問套期保值只能計(jì)算看漲期權(quán)嗎還是看漲期權(quán)和看跌期權(quán)都可以
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