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問(wèn)題已解決
某證券投資組合中有 A、B 兩種股票，β系數(shù)分別為 0.85 和 1.15，A、B 兩種股票所占價(jià)值比例分別為 40％和 60％，假設(shè)短期國(guó)債利率為 4％，市場(chǎng)平均收益率為 10％，則該證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為（ ） 老師請(qǐng)能這題的計(jì)算文字表述公式詳細(xì)列出來(lái)嗎謝謝
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您好 解答如下
組合的β系數(shù)=0.85×40%+1.15×60%=1.03
證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.03×(10%-4%)=6.18%。
2022 11/12 15:12
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