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當資產(chǎn)組合的收益率的相關系數(shù)大于零時，表明資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率存在一定的正相關關系。 對于資產(chǎn)組合的風險，當資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率完全正相關（相關系數(shù)為?）時，組合的風險等于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)；當資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率不完全正相關（相關系數(shù)大于?小于?）時，組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)。 但僅知道相關系數(shù)大于零時，并不能確定組合的風險就一定小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)，因為此時可能相關系數(shù)接近?，組合風險可能接近各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)甚至在某些情況下可能大于或等于。 綜上所述，僅根據(jù)相關系數(shù)大于零不能得出組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)的結(jié)論。