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14、下列關(guān)于證券投資組合的表述中，錯(cuò)誤的有（）。 兩種證券的收益率完全負(fù)相關(guān)時(shí)，投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)可能完全消除 投資組合收益率為組合中各單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù) 投資組合風(fēng)險(xiǎn)是各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù) 投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大 CEAB 只要相關(guān)系數(shù)大于-1小于1，投資組合就可以分散風(fēng)險(xiǎn)，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)就小于各單項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)C的說法錯(cuò)誤；證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與組合中各資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)系數(shù)和投資比重有關(guān)，與投資總規(guī)模無關(guān)，因此選項(xiàng)E的說法錯(cuò)誤。 A為啥錯(cuò)啊，怎么可能完全消除