問題已解決

投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標準差，所以，選項D錯誤?？床欢司湓挼囊馑?，能否白話解釋下，謝謝！

84785005| 提問時間：2022 05/27 14:15
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金牌答疑老師
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兩個證券的相關系數(shù)接近于0，說明構建投資組合可以分散任何一個證券一部分的風險，因此的不管是哪個證券，只要加入另一個證券進來，那么風險就會降低，因此組合的風險會比任何一個證券的風險都要小，即投資組合最低的標準差都會比任何一個證券的標準差小，即比最小標準差的那個證券也要小
2022 05/27 14:39
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