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證券投資組合的標準差是什么？
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證券投資組合的標準差是指該組合中所有證券的收益率與組合收益率之間的偏差的平方的加權平均值的平方根。標準差是衡量證券投資組合風險的一種常用方法，標準差越大，組合風險越高。
2023-05-21 17:42:15
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下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有()。
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術加權平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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兩種證券組成的投資組合中，影響投資組合風險的因素有()。
A 兩個證券的相關系數(shù)
B 投資組合的β系數(shù)
單個證券的標準差
單個證券資產(chǎn)在投資組合中的占比
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只要兩種證券之間的相關系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數(shù)，怎么理解？
1998
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多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術加權平均值D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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某一證券投資組合是由兩只股票和一只無風險證券組合，第一只股票的收益率為10%，標準差為0.24，第二只股票的收益率為14%，標準差為0.32，兩只股票的相關系數(shù)為0.52，投資額比例為1.5:3.5，無風險證券的收益率為6%，投資比重為投資總額的20%，要求:(1)證券投資組合的收益率 (2)證券投資組合的方差和標準差
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查看更多- ●漓江公司對期末結存存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計量。2017至2021年，有關甲產(chǎn)品期末計量的資料及相應的會計處理如下: (1) 2017年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為200萬，可變現(xiàn)凈值是160萬,“存貨跌價準備”科目期初無余額。 (2) 2018年度，在轉出甲產(chǎn)品時，相應的結轉存貨結轉準備20萬元。2018年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為350萬，可變現(xiàn)凈值是260萬。 14小時前
- 是這樣老師，2020年11月底的時候，公司買了一臺汽車。當時就是稅法上有規(guī)定，說可以一次性進入成本費用，沖減當期的所得稅。當時我的會計，就給他處理了，就是直接進入這個主營業(yè)務成本了，把固定資產(chǎn)也沖掉了。這樣做肯定是不對的?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題了，因為也想去做一個納稅調(diào)整。另外呢，在當年年報我看當時也交的有稅，這東西怎么來做納稅調(diào)整，把它調(diào)對。另外就是進行納稅調(diào)整以后，對當年那個稅收有沒有影響，或者是還要怎么？當時是說，說購入的固定資產(chǎn)不超過500萬的，就是不含房屋和建筑物，就是這類的固定資產(chǎn)可以一次性計入成本費用，也不需要分年度計提折舊，就是分期分年度計提折舊，所以當時我就把這個政策理解有誤 17小時前
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