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20. 假設甲、乙證券收益的相關系數(shù)接近于零，甲證券的預期報酬率為11％（標準差為13.8％），乙證券的預期報酬率為15.6％（標準差為16.3％），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。 A.最低的預期報酬率為11％ B.最高的預期報酬率為15.6％ C.最高的標準差為16.3％ D.最低的標準差為13.8％ D為什么錯，最低的標準差為什么還低于13.8
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投資組合相關系數(shù)小于 說明投資組合可以分散風險 則投資組合最小標準差 小于單項資產(chǎn)的標準差
2022 02/23 15:08
84785019 
2022 02/23 17:20
你只是把答案換了個表達方式，根本沒說出原因??？簡直就是答案的復制黏貼啊
趙雷老師 
2022 02/23 17:25
對啊 這就是對投資組合有效邊界的闡述 你看一下有效邊界 就知道這個是錯的 有效邊界的最小標準差 小于單項資產(chǎn)的最小標準差啊
84785019
2022 02/23 17:52
我手上沒有，你可以發(fā)來看看嗎，看看那圖是怎么表達小于單項資產(chǎn)的最小標準差的
趙雷老師
2022 02/23 17:55
學投資組合 最關鍵是把有效集 無效集的圖 和資本市場線看明白
84785019
2022 02/23 22:38
可以圈出來嗎，是2那里那個拐彎點要比1那個點，2的橫坐標比1的還要小，是這個意思嗎
趙雷老師
2022 02/23 22:40
對同學就是這個意思
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