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風(fēng)險(xiǎn)中性原理為啥上行概率+下行概率=1
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您好，計(jì)算期望報(bào)酬率，只需要考慮上行和下行時(shí)候的報(bào)酬率，所以從概率論上，要么下行，要么上行，所以概率和為1
2022 02/18 11:27
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老師，二叉樹這里的上行概率是不是和我們直接用風(fēng)險(xiǎn)中性原理算出來(lái)的結(jié)果是一致的～
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財(cái)管：構(gòu)建二叉樹中風(fēng)險(xiǎn)中性理論里的上行概率為什么是通過下行股價(jià)差額占總差額計(jì)算得出？
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請(qǐng)問c期權(quán)的策略是空頭，上行股價(jià)是54，下行股價(jià)是32，執(zhí)行價(jià)格是39，上行概率是0.418，下行概率是0.582，那么利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理計(jì)算c（空頭）的期權(quán)價(jià)值是否應(yīng)該是理解成：甲公司賣這份空頭期權(quán)應(yīng)該怎么定價(jià)？
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求看漲期權(quán)價(jià)值公式：老師幫看下對(duì)嗎？=上行時(shí)看漲期權(quán)到期日價(jià)值*上行概率+下行時(shí)看漲期權(quán)到期日價(jià)值*下行概率÷對(duì)應(yīng)年限無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
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老師，這里是不是應(yīng)該是下行概率呀？
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