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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)c期權(quán)的策略是空頭，上行股價(jià)是54，下行股價(jià)是32，執(zhí)行價(jià)格是39，上行概率是0.418，下行概率是0.582，那么利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理計(jì)算c（空頭）的期權(quán)價(jià)值是否應(yīng)該是理解成：甲公司賣這份空頭期權(quán)應(yīng)該怎么定價(jià)？
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2023 06/25 15:06
84785042 
2023 06/25 15:07
漲權(quán)的空頭策略是什么意思
薛薛老師 
2023 06/25 15:15
就是售出看漲期權(quán)，多頭是買進(jìn)，空頭是賣出?？疹^是被動(dòng)方，如果對(duì)方行權(quán)，那就需要賣。
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