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老師好，假設(shè)A，B證券的無風(fēng)險收益率為2%，市場平均收益率為6%，B的貝塔系數(shù)為1.5，A的貝塔系數(shù)是B的2倍。A的必要收益率=2%+3*(6%-2%)=14%,B的必要收益率=2%+1.5*（6%-2%）=8%，怎么理解解析中所說A的必要收益率小于B的2倍？
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14%/8%計算小于2，是這樣判斷的
2023 02/04 08:39
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老師，A證券風(fēng)險收益率是B證券風(fēng)險收益率2倍，A必要收益率為什么小于B必要收益率率呢？
A貝塔R-Rf/BR-Rf=2，A必要收益率7h也是大于B嗎？這么想錯哪了呀？
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3、(15分） A ：某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合，其 B 系數(shù)分別為1.8,1.5和0.7，在證券組合中所占比重分別為50%、30％和20%，股票的市場收益率為10%，無風(fēng)險收益率為5%。
問：
(1）該證券組合的 B 系數(shù)為多少？
(2）該證券組合的風(fēng)險收益率是多少？
(3）該證券組合的收益率是多少？
B 如果證卷市場無風(fēng)險證券的收益率為6%，市場平均收益率為12%。
問：(1）市場風(fēng)險收益率為多少？
(2）如果某一投資計劃的 B 系數(shù)為0.6，其預(yù)期投資收益率為10%，是否應(yīng)該投資？
(3）如果某證券的必要收益率為15%，則其 B 系數(shù)為多少？
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已知：現(xiàn)行國庫券的利率為 5%，證券市場組合平均收益率為 15%，市場上 A 、B、C 、D 四種股票的 β 系數(shù)分別為 0.91 、1.17、1.8 和 0.52；B、C 、D 股票的必要收益率分別為 16.7%、23%和 10.2%。
計算：
（1）采用資本資產(chǎn)定價模型計算 A 股票的必要收益率。
2）計算 A、B、C 投資組合的 β 系數(shù)和必要收益率。假定投資者購買 A、B、C 三種股票的比例為 1:3:6。
3）已知按 3:5:2 的比例購買 A 、B 、D 三種股票， 所形成的 A 、B 、D 投資組合的 β 系數(shù)為 0.96，該組 合的必要收益率為 14.6%；如果不考慮風(fēng)險大小，
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3、（15分）A：某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合，其β系數(shù)分別為1.8,1.5和0.7,在證券組合中所占比重分別為50%、30%和20%，股票的市場收益率為10%，無風(fēng)險收益率為5%。問：（1）該證券組合的β系數(shù)為多少？（2）該證券組合的風(fēng)險收益率是多少？（3）該證券組合的收益率是多少？B如果證卷市場無風(fēng)險證券的收益率為6%，市場平均收益率為12%。問：（1）市場風(fēng)險收益率為多少？（2）如果某一投資計劃的β系數(shù)為0.6，其預(yù)期投資收益率為10%，是否應(yīng)該投資？（3）如果某證券的必要收益率為15%，則其β系數(shù)為多少？
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老師，麻煩幫忙解答一下 1.國庫券的利息率為6%，市場平均收益率為11%。要求： （1）計算市場風(fēng)險收益率； （2）如果一項投資計劃的貝塔系數(shù)為1.1， 必要收益率應(yīng)該是多少？ （3）若期望收益率為12%，是否應(yīng)當投資（2）題中的投資計劃？ （4）若一項投資的必要收益率為15%，貝塔系數(shù)是多少？
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