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3、（15分）A：某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合，其β系數(shù)分別為1.8,1.5和0.7,在證券組合中所占比重分別為50%、30%和20%，股票的市場收益率為10%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。問：（1）該證券組合的β系數(shù)為多少？（2）該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是多少？（3）該證券組合的收益率是多少？B如果證卷市場無風(fēng)險(xiǎn)證券的收益率為6%，市場平均收益率為12%。問：（1）市場風(fēng)險(xiǎn)收益率為多少？（2）如果某一投資計(jì)劃的β系數(shù)為0.6，其預(yù)期投資收益率為10%，是否應(yīng)該投資？（3）如果某證券的必要收益率為15%，則其β系數(shù)為多少？
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同學(xué)你好，1）該證券組合的β系數(shù)=1.8*50%+1.5*30%+0.7*20%=1.49
2021 12/08 16:59
陳靜芳老師 
2021 12/08 17:01
（2）該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%+1.49*（10%-5%）=12%
陳靜芳老師
2021 12/08 17:03
第（2）問勘誤一下。該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.49*（10%-5%）=7%
陳靜芳老師
2021 12/08 17:04
（3）該證券組合的收益率=5%+1.49*（10%-5%）=12%
陳靜芳老師
2021 12/08 17:12
B題：（1）市場風(fēng)險(xiǎn)收益率=12%-6%=6%
（2）如果β系數(shù)為0.6，投資計(jì)劃收益率=6%+0.6*6%=9.6%，小于預(yù)期投資收益率為10%，不應(yīng)該投資
（3）15%=6%+β*（12%-6%）?β=1.5
84785034 
2021 12/08 17:14
老師，%+是個(gè)什么符號呀，有點(diǎn)沒看懂
陳靜芳老師
2021 12/08 19:56
％是百分號哦，比重和收益率都是百分?jǐn)?shù)的
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