00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
1.考慮一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為105元的歐式看漲期權(quán)。已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%，股票價(jià)格在=0時(shí)刻為100元，未來股票價(jià)格可能將每期上漲或下跌10%，現(xiàn)根據(jù)t=2期的二叉樹模型：(1）該看漲期權(quán)價(jià)格應(yīng)該是多少？（2）具有相同有效期和執(zhí)行價(jià)格的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格又為多少呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
答案看圖片
2024 12/12 16:00
閱讀 37
描述你的問題，直接向老師提問
650
意見反饋
