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假如你是某投資公司的基金經(jīng)理，你想買入ABC公司的歐式看漲期權(quán)作為投資組合的一部分。你發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上存在ABC公司的歐式看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為40元，還有6個(gè)月到期(T=0.5)，ABC公司的股票波動(dòng)率為20%，當(dāng)前ABC公司的股票價(jià)格S0為45元，市場(chǎng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。 a. 根據(jù)看漲看跌平價(jià)公式，如果該歐式看漲期權(quán)的價(jià)格為6.31元，則該期權(quán)的預(yù)期歐式看跌期權(quán)價(jià)格為多少？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/26 09:06
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
價(jià)值+45×（1+2%）＝45+40 價(jià)值＝37.75 價(jià)格40-37.75 你計(jì)算一下結(jié)果
2022 06/26 09:32
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