00:10:00
問題已解決
有一證券組合，由 A 、 B 兩種證券構(gòu)成。兩證券收益風險情況如下表： 收益 標準差 證券A 10% 22% 證券B 18% 29% 兩證券之間的相關系數(shù)為0.2，求出該組合的最小方差組合，并畫出其可行集與有效邊界。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你這個是不是有表格
2023 05/22 17:02
閱讀 158 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 158
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
A、B兩種證券構(gòu)成證券投資
組合。A證券的預期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%;B證券的預期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%;
要求：(1)A證券收益率與B證券收益率的相關系數(shù)是0.2,計算下列指標： ①該證券投資組合的預期收益率；②A證券的標準差；③B證券的標準差；④證券投資組合的標準差
(2）當A證券與B證券的相關系數(shù)為0.5時①該證券投資組合的預期收益率；②證券投資組合的標準差（3）結(jié)合（1)(2）的計算結(jié)果回答以下問題：①相關系數(shù)的大小對投資組合預期收益率有沒有影響？②相關系數(shù)的大小對投資組合風險有什么樣的影響？列出詳細計算公式
365 -
假設 A 證券的預期收益率為10% ，標準差是12% 。B 證券的預期收益率是18%，標準差是20% 。假設80% 投資于 A證券，20% 投資 B證券。
要求：若 A和 B的相關系數(shù)為0.2 ，計算投資于A 和 B的組合收益率以及組合標準差。
項目 A B
收益率 10% 18%
標準差 12% 20%
投資比例 0.8 0.2
A和B的相關系數(shù) 0.2 0.2
1685
-
概率(P)0.20.60.2A證券收益率(%)-10%10%20%B證券收益率(%）5%7%12%則：（1）A、B證券的協(xié)方差為（）；（保留5位小數(shù)）（2）A、B證券的相關系數(shù)為（）；（保留2位小數(shù)）（3）若A、B證券組合中A證券為40%，B證券為60%，該組合的方差為（）；（保留5位小數(shù)）
243
-
.AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合，A證券的預期報酬莘為20%方差是0.16;B證券的預期報酬率為16%，方差是0.04證券A的投資比重占70%，證券B的比重占30%.要求:如果AB的相關系數(shù)分別是0.5、1、-0.5,計算投資于A和B的組合報酬率與組合風險.
772
-
某一證券投資組合是由兩只股票和一只無風險證券組合，第一只股票的收益率為10%，標準差為0.24，第二只股票的收益率為14%，標準差為0.32，兩只股票的相關系數(shù)為0.52，投資額比例為1.5:3.5，無風險證券的收益率為6%，投資比重為投資總額的20%，要求:(1)證券投資組合的收益率 (2)證券投資組合的方差和標準差
591
最新回答
查看更多
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
