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在無套利市場中，考慮一個一年期的政式看路期段期權的行權價格為52元，期種的標的投案的當前價格為50元，假設股票價格生波動率為20%，無鳳險年利率為10%(連續(xù)復利 請運用一步二叉樹計算該歐式看跌期權的價值
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2022 12/22 17:44
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在無套利市場中，考慮一個兩年期的歐式看跌期權，股票的執(zhí)行價格為$52，當前價格為$50，假設價格為兩步二叉樹，每個步長為一年，在每個單步二叉樹中股票價格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，設無風險連續(xù)利率為5%，求：
(1)風險中性概率的值。已知e0.05=1.0513
(2)該歐式看跌期權的價值。
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兩年期歐式看漲期權，行權價格為52元，當前價格為50元?？衫脙刹蕉鏄淠Ｐ徒鉀Q估值問題，每個步長為1年，在每個單步二叉樹中股票價格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，無風險年利率5%。
1.畫出兩步二叉樹模型圖；
2.求出該歐式看漲期權的價格。
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股票價格為50元，無股息，6個月后到期，執(zhí)行價格為55元的歐式看漲期權價格為3元，同樣期限和執(zhí)行價格的歐式看跌期權價格為7.5元，年利率為5%。
請判斷是否存在套利機會，并說明理由
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假如你是某投資公司的基金經理，你想買入ABC公司的歐式看漲期權作為投資組合的一部分。你發(fā)現市場上存在ABC公司的歐式看漲期權執(zhí)行價格為40元，還有6個月到期(T=0.5)，ABC公司的股票波動率為20%，當前ABC公司的股票價格S0為45元，市場的無風險利率為4%。
a. 根據看漲看跌平價公式，如果該歐式看漲期權的價格為6.31元，則該期權的預期歐式看跌期權價格為多少？
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"甲公司是一家醫(yī)藥企業(yè)，當前每股市價100元。市場上有兩種以該股票為標的的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權。每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票，執(zhí)行價格均為105元。到期時間均為6個月。要求：
（1）投資者預計市場價格比較穩(wěn)定，應該選擇哪種投資組合？該投資組合如何構建？假設看漲期權每份10元，看跌期權每份8元。計算該投資組合不虧損的股票價格期間？
（2）假設甲公司的股價6個月后有兩種可能：上升25%或下降20%，年無風險報酬率為6%。利用風險中性原理計算看漲期權的價格，利用平價
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