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這個相關系數(shù)越小，風險分散化效應越強，這個相關系數(shù)是大于0的條件下嗎？不然如果說小到-1，那風險分散性是最強的吧？

84784972| 提問時間：2022 10/12 21:09
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師,中級會計師,注冊會計師
同學你好 相關系數(shù)越接近于-1(完全負相關),風險分散效應越強;負相關時,相關系數(shù)絕對值越大,風險分散效應越強。相關系數(shù)不要求大于0，取值范圍-1≤相關系數(shù)≤1，通常是在（0，1）之間比較多。
2022 10/12 23:19
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