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【例題·單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。 A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應越強 B.兩項資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風險分散效應越弱 C.相關(guān)系數(shù)等于0時，不能分散任何風險 D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】D 【解析】相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應越弱，相關(guān)系數(shù)越趨近于-1，風險分散效應越弱所以選項A錯誤；當兩種資產(chǎn)完全負相關(guān)，風險分散效應最強，當兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風險分散效應最弱，所以選項B錯誤；相關(guān)系數(shù)等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風險的，所以選項C錯誤。 授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？