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A： 某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合，其β系數(shù)分別為1.8, 1.5和0.7, 在證券組合中所占比重分別為50%、30%和20%，股票的市場收益率為10%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。問： （1）該證券組合的β系數(shù)為多少？ （2）該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是多少？ （3）該證券組合的收益率是多少？ B 如果證卷市場無風(fēng)險(xiǎn)證券的收益率為6%，市場平均收益率為12%。問： （1）市場風(fēng)險(xiǎn)收益率為多少？ （2）如果某一投資計(jì)劃的β系數(shù)為0.6，其預(yù)期投資收益率為10%，是否應(yīng)該投資？ （3）如果某證券的必要收益率為15%，則其β系數(shù)為多少？ 這是一道財(cái)務(wù)管理題，請幫我寫出過程和答案
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這道題計(jì)算量很大，請耐心等待一下，老師會(huì)按順序解答。
2021 12/13 13:58
黑眼圈老師 
2021 12/13 14:08
你好，解答如下：
（1）組合的貝塔系數(shù)=1.8*0.5+1.5*0.3+0.2*0.7=1.49
（2）風(fēng)險(xiǎn)收益率=(10%-5%)*1.49=7.45%
（3）組合收益率=5%+7.45%=12.45%
（1）市場風(fēng)險(xiǎn)收益率=12%-6%=6%
（2）必要報(bào)酬率=6%+6%*0.6=9.6%
低于預(yù)期投資收益率，不應(yīng)該投資
（3）貝塔系數(shù)=15%/6%+6%=2.56
黑眼圈老師
2021 12/13 15:08
對老師的解答滿意請給個(gè)五星好評哦，謝謝！
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