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假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，市場組合的預(yù)期收益率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。問：①投資者對每單位額外風(fēng)險(xiǎn)要求的收益率是多少？②如果投資者需要一個(gè)收益率標(biāo)準(zhǔn)差為10％的投資組合，則其投資在市場組合的資金比率是多少？其預(yù)期收益率又是多少？③如果投資者有100萬元要投資，則其必須以無風(fēng)險(xiǎn)收益率借入多少資金，才能使組合具有21%的預(yù)期收益率？
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1.每單位額外風(fēng)險(xiǎn)要求的收益率=（12%-3%）/20%=0.45
2020 12/22 10:27
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