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A錯(cuò)的可以理解，B無風(fēng)險(xiǎn)收益率不是應(yīng)該同理么，市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬就是市場組合收益率減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率呀

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84785002| 提问时间：2021 09/26 00:06
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釋塵老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好。 風(fēng)險(xiǎn)溢酬等于 Rm-Rf，但是不等于該公司的風(fēng)險(xiǎn)收益率，該公司風(fēng)險(xiǎn)收益率需要再×β，而β有正有負(fù)。 而B選項(xiàng)說的就是加有β的式子，B說的是β（Rm-Rf）的數(shù)值增加，這里就只能是增加了。A可能是減少。
2021 09/26 00:32
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