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收益率＝無風(fēng)險收益率＋風(fēng)險收益率，為何不是收益率＝無風(fēng)險收益率＋風(fēng)險收益率還是+通貨膨脹率？因為無風(fēng)險收益率不應(yīng)該考慮通貨膨脹率。
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你好！
無風(fēng)險收益率已經(jīng)考慮了通貨膨脹率的
2021 06/24 05:40
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A錯的可以理解，B無風(fēng)險收益率不是應(yīng)該同理么，市場風(fēng)險溢酬就是市場組合收益率減去無風(fēng)險收益率呀
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怎么理解：無風(fēng)險收益率 B系數(shù)與資產(chǎn)的必要收益率是同方變化的？
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為什么不見無風(fēng)險收益率
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既然無風(fēng)險收益率是等于純利率+通貨膨脹補償率，那是不是名義利率K也等于必要收益率?
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如果無風(fēng)險收益率提高，則市場上所有資產(chǎn)的必要收益率均提高。為啥是對的呢
資本資產(chǎn)定價模型：R=Rf+B*（Rm-Rf）
無風(fēng)險收益率提高，市場組合收益率不變，風(fēng)險溢酬會降低，如果降低成負(fù)數(shù)，那么必要收益率怎么就一定是提高呢？
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