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如果無風(fēng)險收益率提高，則市場上所有資產(chǎn)的必要收益率均提高。為啥是對的呢 資本資產(chǎn)定價模型：R=Rf+B*（Rm-Rf） 無風(fēng)險收益率提高，市場組合收益率不變，風(fēng)險溢酬會降低，如果降低成負(fù)數(shù)，那么必要收益率怎么就一定是提高呢？
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同學(xué)，你好
資本資產(chǎn)定價模型：R=Rf? β*（Rm-Rf）
市場組合必要收益率=無風(fēng)險收益率? 系統(tǒng)風(fēng)險收益率，顯然無風(fēng)險收益率提高，市場系統(tǒng)風(fēng)險收益率不變，市場必要收益率提高
2021 12/23 13:49
84785044 
2021 12/23 17:21
貝塔系數(shù)不變，市場平均收益率不變，風(fēng)險溢酬會因?yàn)闊o風(fēng)險收益率改變而改變的吖
文靜老師 
2021 12/23 17:24
這里是市場組合必要收益率=Rf? β*（Rm-Rf）=Rf? 1*（Rm-Rf）=Rm=無風(fēng)險收益率? 風(fēng)險收益率
84785044
2021 12/23 17:35
明白了，謝謝老師
文靜老師
2021 12/23 18:04
不客氣，希望能夠幫到你
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