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為什么這個貝塔系數(shù)就是1.5呢，甲的必要收益率為什么就可以視為市場收益率呢
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你好，這個題有點誤導(dǎo)，
甲的必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險溢價率，這個題可以直接算出風(fēng)險溢價率，然后乙是甲的1.5倍，直接算出乙的風(fēng)險溢價率
2020 03/29 23:45
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為什么必要收益率會下降，如果貝塔系數(shù)是負(fù)數(shù)，那必要收益率不是增大了
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這道題算“必要收益率”，為什么是直接用貝塔系數(shù)*3%，而不是貝塔系數(shù)*（3%—4%）
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第4個小題，風(fēng)險收益率貝塔系數(shù)為什么乘以8%，而不是3%？市場平均風(fēng)險收益率不是市場組合的收益率嗎，也叫平均風(fēng)險的必要收益率？
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為什么無風(fēng)險收益率提高，那市場組合的資產(chǎn)的必要收益率提高，并且提高的數(shù)值相同，難道不是受貝塔β系數(shù)影響嗎
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某資產(chǎn)的必要收益率為R，β系數(shù)為1.5，市場收益率為10%，假設(shè)無風(fēng)險收益率和β
系數(shù)不變，如果市場收益率為15%，則資產(chǎn)必要收益率是多少呢
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