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兩種證券組成的投資組合中，影響投資組合風險的因素有()。 A 兩個證券的相關系數(shù) B 投資組合的β系數(shù) 單個證券的標準差 單個證券資產在投資組合中的占比
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
這個要選擇ABCD四個選項的
2023 01/05 11:02
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A、B兩種證券構成證券投資
組合。A證券的預期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%;B證券的預期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%;
要求：(1)A證券收益率與B證券收益率的相關系數(shù)是0.2,計算下列指標： ①該證券投資組合的預期收益率；②A證券的標準差；③B證券的標準差；④證券投資組合的標準差
(2）當A證券與B證券的相關系數(shù)為0.5時①該證券投資組合的預期收益率；②證券投資組合的標準差（3）結合（1)(2）的計算結果回答以下問題：①相關系數(shù)的大小對投資組合預期收益率有沒有影響？②相關系數(shù)的大小對投資組合風險有什么樣的影響？列出詳細計算公式
407 -
下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有()。
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術加權平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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如何降低證券投資組合的標準差？
1462
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證券投資組合的標準差是什么？
1816
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.AB兩種證券構成證券投資組合，A證券的預期報酬莘為20%方差是0.16;B證券的預期報酬率為16%，方差是0.04證券A的投資比重占70%，證券B的比重占30%.要求:如果AB的相關系數(shù)分別是0.5、1、-0.5,計算投資于A和B的組合報酬率與組合風險.
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