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多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術加權平均值D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值

84785034| 提問時間：2022 03/12 08:04
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好，答案AC,β是投資組合的系統(tǒng)風險，因為非系統(tǒng)風險在市場組合中會被分散，標準差衡量的是系統(tǒng)風險+非系統(tǒng)風險，因此投資組合的標準差一般低于被組合各證券標準差的算術加權平均值
2022 03/12 08:07
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