銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章第三節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程六

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第二章　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　2.3.4 風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋

　　風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋是商業(yè)銀行對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

　?。?）風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致；

　?。?）所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求；

　?。?）能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

　　風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制。事前控制是指在銀行介入某項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)之前制定一定的標(biāo)準(zhǔn)或方案，避免銀行介入風(fēng)險(xiǎn)超過自身承受能力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或提前采取一定的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施。常用的事前控制方法有限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等。

　　限額管理是最常用的風(fēng)險(xiǎn)事前控制的手段，銀行可以對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門設(shè)定一定的限額，從而確保銀行避免介入高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。這種風(fēng)險(xiǎn)控制方式對(duì)于那些風(fēng)險(xiǎn)緩釋具有很大困難的風(fēng)險(xiǎn)十分適用。信用風(fēng)險(xiǎn)限額和市場風(fēng)險(xiǎn)限額都是典型的限額管理的手段。以信用風(fēng)險(xiǎn)為例，限額管理的作用在于阻止銀行對(duì)某一客戶、某個(gè)行業(yè)或某個(gè)區(qū)域的客戶的信貸規(guī)模過于集中。市場風(fēng)險(xiǎn)限額則是防止銀行在某類交易上產(chǎn)生過大的頭寸。

　　風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)是指銀行根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)水平來收取合理的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬，這一方法在信用風(fēng)險(xiǎn)控制中尤為重要。風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的原理是，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的結(jié)果，評(píng)估某一客戶經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的回報(bào)，對(duì)回報(bào)高、風(fēng)險(xiǎn)小的客戶收取較低的價(jià)格，而對(duì)于回報(bào)低、風(fēng)險(xiǎn)高的客戶收取較高的費(fèi)用。這也是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)闹匾绞健?/p>

　　制定應(yīng)急預(yù)案也是風(fēng)險(xiǎn)事前控制的一種，一般的風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要是針對(duì)正常市場條件而制定的，應(yīng)急預(yù)案則是銀行面臨極端市場壓力環(huán)境下可以采取的應(yīng)對(duì)措施。應(yīng)急預(yù)案的作用在于幫助銀行能夠快速應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和風(fēng)險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。

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