銀行從業(yè)資格考試《風險管理》第二章第三節(jié)商業(yè)銀行風險管理流程一

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2014/04/14 17:16:47　字體：大小

　　正保會計網(wǎng)校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業(yè)資格考試知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！

第二章　商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)

2.3 商業(yè)銀行風險管理流程

　　學習目的：

　　了解風險識別/分析的內(nèi)容和主要方法。

　　了解并掌握風險計量/評估的內(nèi)容和技術(shù)要求。

　　了解風險監(jiān)測/報告的主要內(nèi)容。

　　了解并掌握風險控制/緩釋的內(nèi)容和要求。

　　了解風險管理流程與業(yè)務(wù)流程的關(guān)系。

　　商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。

　　2.3.1 風險識別／分析

　　風險識別是銀行結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況和風險變化趨勢，識別出可能影響其戰(zhàn)略目標實施或經(jīng)營活動產(chǎn)生的潛在事項的過程，其目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎(chǔ)。

　　風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)：感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì)；分析風險是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律。

　　良好的風險識別應遵循以下原則：

　?。?）全面性。風險識別應盡可能多地識別出銀行所面臨的風險類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實質(zhì)性風險。

　?。?）前瞻性。風險識別不僅是對已知風險的分析，更重要的是要前瞻性地考察風險的變化趨勢以及可能出現(xiàn)的新的風險類別和性質(zhì)。尤其是當銀行發(fā)行新產(chǎn)品、開展新業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變時，銀行很可能面臨新的風險類別或特征，此時應對潛在的風險進行有針對性的識別。

　　風險識別的關(guān)鍵在于對風險影響因素的分析，很多風險因素，如利率和匯率的波動，比較容易通過信息系統(tǒng)自動捕捉和分析；而有些風險因素，如GDP、 CPI、失業(yè)率等指標同樣會對某些金融產(chǎn)品的價格以及多數(shù)信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接或間接的影響，但這種相關(guān)性很難被捕捉或準確量化。因此，風險識別必須采用科學的方法，避免簡單化與主觀臆斷。

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