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為什么說市場組合的貝塔系數(shù)就直接說是1
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β系數(shù)反映了相對于市場組合風險而言，特定資產(chǎn)或組合系統(tǒng)風險的大小。市場組合的系統(tǒng)風險等于市場組合的風險，因此市場組合的β系數(shù)為1。
05/07 21:27
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貝塔系數(shù)大于1，說明其系統(tǒng)風險大于市場組合風險，對嗎？
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為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)恒等于1呢？
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投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)，這句話不對。那為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于所有單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)？
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一只股票的貝塔系數(shù)是1.12，期望報酬率是0.108，一項無風險資產(chǎn)目前賺取的報酬率是0.027 (1)如果一個由這兩項資產(chǎn)組成的投資組合的貝塔系數(shù)是0.92，這個投資組合的權(quán)重是多少？ (2)如果一個由這兩項資產(chǎn)組成的投資組合的期望報酬率是0.09，它的貝塔系數(shù)是多少？(3)如果一個由這兩項資產(chǎn)組成的投資組合的貝塔系數(shù)是2.24，這個投資組合權(quán)重是多少。你如何理解這兩項資產(chǎn)的權(quán)重？請解釋。
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老師好，如果題目中沒有具體說是貝塔資產(chǎn)還是貝塔權(quán)益，只說了貝塔系數(shù)為1.32 那么怎么區(qū)分這個貝塔系數(shù)是貝塔資產(chǎn)還是貝塔權(quán)益呢？
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- 預算編制內(nèi)容包括哪些？ 昨天
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