免費問答

你好 某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標準差/市場組合收益率的標準差，將某資產(chǎn)換成市場組合，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數(shù)×該市場組合收益率的標準差/市場組合收益率的標準差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數(shù)，本身和本身是完全正相關的，所以相關系數(shù)是等于1的，所以市場組合的β也是等于1的。