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假設(shè)無風(fēng)險收益率為8%，與B股票風(fēng)險基本相同的C股票投資收益率為12%，B股票收益率的標準離差率為20%，計算B股票的風(fēng)險價值系數(shù)
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風(fēng)險價值系數(shù)=b=R÷V，其中R為風(fēng)險報酬率，b為風(fēng)險價值系數(shù)，V為標準離差率，其中：風(fēng)險報酬率=（投資收益率-無風(fēng)險收益率）/投資風(fēng)險。
同學(xué)，你可以試著根據(jù)我提供的公式自己計算下
2023 06/14 11:19
m752625166 
2023 06/14 11:19
這個我知道…
m752625166
2023 06/14 11:20
(12%-8%)/20%=0.2
是這樣計算嗎 就是有點不太確定
嬋老師 
2023 06/14 11:25
B股票的風(fēng)險價值系數(shù)=(12%-8%)/20%=0.2
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