問題已解決

老師，d不太明白。

m7669_44268| 提問時間：2022 02/07 09:28
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這個結(jié)論是針對協(xié)方差矩陣來理解的：因為對于充分的投資組合，協(xié)方差矩陣中協(xié)方差的個數(shù)遠遠大于方差的個數(shù)（方差很少，協(xié)方差很多）。所以只有協(xié)方差是重要的，而方差的作用是微不足道的，所以充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)。如果不是充分投資組合，則既受協(xié)方差的影響，也受證券本身的影響。
2022 02/07 09:51
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