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老師，為什么擴(kuò)張期權(quán)可以用BS模型，延遲期權(quán)就不能用bs模型，行權(quán)的時間都不確定啊～
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李老師
金牌答疑老師
職稱：一年內(nèi)通過注會六科，“正保會計網(wǎng)?！豹剬W(xué)金獲得者，擁有多年大型上市公司企業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，擅長將會計理論和實(shí)操相結(jié)合，主攻注會會計答疑。
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
擴(kuò)張期權(quán)用bs模型，是因?yàn)轫?xiàng)目的投資成本是期權(quán)執(zhí)行價格，項(xiàng)目的未來營業(yè)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值是期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行價格投資可以理解為行權(quán)，放棄是不行權(quán)，所以是看漲期權(quán)期權(quán)是資產(chǎn)現(xiàn)行價格大于執(zhí)行價格，行權(quán)項(xiàng)目是未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值大于投資成本，投資，所以項(xiàng)目的投資成本是期權(quán)執(zhí)行價格，項(xiàng)目的未來營業(yè)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值是期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行價格;知道了現(xiàn)行價格和執(zhí)行價格，可以代入bs模型計算期權(quán)價值
延遲期權(quán)，延遲后可以考慮未來各種可能性，適合用二叉樹模型建議您直接記住結(jié)論即可。祝您學(xué)習(xí)愉快！
07/28 18:25
王國華 
07/29 11:06
老師，可不可以簡單理解為，考試擴(kuò)張期權(quán)就直接用bs模型，延遲期權(quán)就直接用二叉樹～其他的不管～
李老師 
07/29 11:06
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
可以的。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
可以的。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
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