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教材實物期權擴張期權：（6） 無風險報酬率為10%。擴張期權與典型的股票期權類似，可以使用BS模型，其計算結果如下： S0＝1384.54；X=2000；PV（X）＝1502.63；r_c=10%；σ＝0.35；t＝3： d_1的兩個計算公式算出來答案不一致？請問這是怎么回事呢?老師能幫我看看是哪里弄錯了嗎？

m1309_560018| 提問時間：07/09 17:24
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趙老師
金牌答疑老師
職稱：會計學碩士，注冊會計師，稅務師，從事輔導類教學工作近十年，能夠將所學的理論知識運用于實際工作，回復學員問題一針見血，言簡意賅。
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：

本題的執(zhí)行價格現(xiàn)值是按照年復利計算的，所以需要使用第二個公式計算，不用第一個公式

祝您學習愉快！

07/09 18:01
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