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老師，請問這道題的C答案，為什么資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)小于-1時，代表資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場整體風(fēng)險呢？
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因為貝塔系數(shù)小于-1的時候，風(fēng)險是非常高的，所以資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場整體風(fēng)險
2022 08/21 17:20
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只要相關(guān)系數(shù)小于1，證券資產(chǎn)組合就可以消除非系統(tǒng)風(fēng)險。
請問這句話正確嗎
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請問為什么市場組合的貝塔系數(shù)恒等于1呢？
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老師，請問：“當(dāng)兩項資產(chǎn)的收益率的相關(guān)系數(shù)等于零時，組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值?！边@句話對嗎？為什么。
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【多選題】下列關(guān)于證券資產(chǎn)組合風(fēng)險的表述中，正確的有（ ）。 當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時，組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù) 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？
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關(guān)于單項資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有（）
A.表示單項資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
B.取決于該項資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關(guān)系數(shù)、該項資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差和市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.當(dāng)β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風(fēng)險小于市場組合的風(fēng)險
D.當(dāng)β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應(yīng)增加1%
E.當(dāng)β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有風(fēng)險
不明白為什么D是對的，貝塔系數(shù)不是還有相關(guān)系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？
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