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1.甲公司現(xiàn)有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由 X、Y、Z 三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為40%、30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、1.5 和1，其中X股票投資收益率的概率分布如下表所示。 狀況 行情較好 行情一般 行情較差 概率 30% 50% 20% 投資收益率 20% 12% 5% Y、Z 股票的預(yù)期收益率分別為 10%和 8%，當(dāng)期無風(fēng)險(xiǎn)利率為 4%，市場組合的必要收益率為 9%。要求: (1)計(jì)算X股票的預(yù)期收益率, (2)計(jì)算該證券組合的預(yù)期收益率計(jì)算該證券組合B系數(shù)。(3) (4)利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算該證券組合的必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組的必要收益率，并據(jù)以
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，我給你算，請(qǐng)稍等
07/07 12:18
apple老師 
07/07 12:20
同學(xué)你好！ 1個(gè)個(gè)寫給你
X股票的預(yù)期收益率=0.3*0.2 加 0.5*0.12 加 0.2*0.05=13%
apple老師
07/07 12:23
證券組合的預(yù)期收益率=0.4*0.13 加 0.3*0.1 加 0.3*0.08=10.6%
計(jì)算該證券組合B系數(shù)=0.4*2.5 加 0.3*1.5 加 0.3*1=1.75
apple老師
07/07 12:24
計(jì)算該證券組合的必要收益率=4% 加 1.75*（9%-4%）=12.75%
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