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您好，甲報酬率的方差=M報酬率的方差×50%×50%=M報酬率的方差×25%。 投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方，標準差也就是風(fēng)險。他不僅取決于證券組合內(nèi)各證券的風(fēng)險，還取決于各個證券之間的關(guān)系。 這里政府債券標準差為零，后面全是0。