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某股票報(bào)酬率與市場(chǎng)組合報(bào)酬率協(xié)方差5%.市場(chǎng)組合報(bào)酬率20%。該股票的貝塔系數(shù)是多少? 協(xié)方差這個(gè)概念是什么意思?如何計(jì)算,與貝塔系數(shù)有什么關(guān)系?

84785044| 提问时间:2021 08/02 12:46
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Chen老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好,貝塔系數(shù)=該證券報(bào)酬率與市場(chǎng)組合報(bào)酬率的協(xié)方差/市場(chǎng)組合報(bào)酬率的方差=5%/20%=0.25。協(xié)方差反應(yīng)數(shù)值之間的離散關(guān)系,是貝塔的推導(dǎo)的數(shù)所來(lái)源之一。這塊內(nèi)容的話在老教材里是有的,現(xiàn)在的新教材已經(jīng)刪除,不需要再掌握了。
2021 08/02 13:02
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