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假設目前資本市場平均收益率和方差是12％和0.0625，無風險報酬率是4％，某種股票報酬率的方差是0.81，與市場投資組合報酬率的相關系數(shù)為0.27，則該種股票的必要報酬率為 求詳細解析
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該股票的必要報酬率=無風險報酬率+相關系數(shù)*（市場平均收益率-無風險報酬率）=4%+0.27*（12%-4%）=6.16%
2020 03/01 14:26
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Rm給的解釋是平均股票（即市場組合）的必要報酬率。我就在想，他到底是指市場組合必要報酬率還是股票平均報酬率？我意思是股票平均報酬率不就指的是證券組組合的報酬率嗎？
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某股票報酬率與市場組合報酬率協(xié)方差5%.市場組合報酬率20%。該股票的貝塔系數(shù)是多少？
協(xié)方差這個概念是什么意思？如何計算，與貝塔系數(shù)有什么關系？
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假設無風險報酬率為5%，市場組合的必要報酬率為15%，標準差為25%。已知甲股票的標準差為40%，它與市場組合的相關系數(shù)為0.55，則下列結(jié)果正確的有（?。?。
A、甲股票的貝塔系數(shù)為0.88
B、甲股票的貝塔系數(shù)為0.34
C、甲股票的必要報酬率為8.4%
D、甲股票的必要報酬率為13.8%
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答案應該是該資產(chǎn)的必要報酬率包括股票市場的平均報酬率、貝塔系數(shù)和無風險報酬率，不是包括該資產(chǎn)必要報酬率
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某投資者做了某種資產(chǎn)的投資組合，經(jīng)過技術(shù)分析發(fā)現(xiàn)該組合的β系數(shù)等于1，這說明（ ）
A.該投資組合的風險已經(jīng)完全被分散；
B.該投資組合應該得到與資本市場相同的預期收益率；
C.該投資組合的必要報酬率應比無風險報酬率高出1倍；
D.該投資組合的必要報酬率等于無風險報酬率的1倍。
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