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某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險報價利率為8%，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格為（ ）元。
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同學(xué)，你好，這個題應(yīng)該選擇C，根據(jù)看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價定理可得：20+看跌期權(quán)價格=10+24.96/（1+4%），因此看跌期權(quán)價格=14（元）
02/08 16:58
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2019
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