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為什么股票的現(xiàn)行價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值=看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格。這個公式怎么理解，看漲看跌期權(quán)價格不都是正數(shù)嗎
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你好，這個公式是這樣的，看漲期權(quán)價格-看跌期間價格=標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價-執(zhí)行價格的現(xiàn)值。
2021 11/24 20:26
84785027 
2021 11/24 20:42
這個公式該怎么理解呢？看漲看跌價格都是正數(shù)啊，他們不就沖多了嗎，不應(yīng)該是看漲看跌相加嗎，這個就是他們的期權(quán)價值啊
小鎖老師 
2021 11/24 20:48
不是，我們用這個公式求的只有看漲期權(quán)價格和看跌期權(quán)價格其中的一個，因為現(xiàn)在的價格和執(zhí)行價格決定了是否行權(quán)，所以現(xiàn)行市價-執(zhí)行價格現(xiàn)值其實就是看漲和看跌的差額。
84785027
2021 11/24 20:55
老師你有點get到我的問題了，但是我還是不太理解這個地方，為什么是看漲看跌差額等于市價-執(zhí)行價格呢，是因為看漲看跌時，市價和執(zhí)行價格之間有加減關(guān)系的沖回，我也不知道怎么描述這個，就是為什么呢
小鎖老師
2021 11/24 20:59
是這樣的，當(dāng)持有看漲期權(quán)時，那么肯定是市價高，持有人才行權(quán)，如果是看跌期間，只有股價低于執(zhí)行價格，才行權(quán)，而這個差額剛好是賺的錢，這個當(dāng)時我學(xué)財管也不理解，慢慢琢磨的。
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