問題已解決
以某公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是66元,期限1年,目前該股票的價(jià)格是52.8元,期權(quán)費(fèi)為5元。到期日該股票的價(jià)格是69.6元。則拋補(bǔ)性看漲期權(quán)組合的凈損益為
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速問速答購進(jìn)股票的收益=69.6-52.8=16.8(元),出售看漲期權(quán)的凈損益=-max(到期日股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格,0)+期權(quán)價(jià)格=-max(69.6-66,0)+5=-3.6+5=1.4(元),則投資組合的凈損益=16.8+1.4=18.2
2023 11/27 21:53
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