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為什么不選C為什么不選C
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投資組合β系數(shù)=1.4X50%+1.2X50%=1.3,選項A 正確。投資組合的:期望收益率=11%X50%+9%X50%=10%,選項B 正確。沒有給出相關系數(shù),無法計算投資組合標準差和變異系數(shù),所以選項 C、D 錯誤。
2023 08/30 11:27
84784962 
2023 08/30 11:30
別的老師說選AD
答案是AD，投資組合β系數(shù)＝1.4×50%＋1.2×50%＝1.3，選項A正確。投資組合的期望收益率＝11%×50%＋9%×50%＝10%，選項D正確。根據(jù)X,Y的相關系數(shù)為0.2（不是1）可知，選項B的說法不正確。由于只有在完全正相關的情況下，選C的說法才正確，所以，選項C的說法不正確。
羅雯老師 
2023 08/30 11:34
不好意思，把選項D看錯選項B，投資組合β系數(shù)＝1.4×50%＋1.2×50%＝1.3，選項A正確。投資組合的期望收益率＝11%×50%＋9%×50%＝10%選項D正確。
84784962
2023 08/30 11:37
只有正相關才能按加權平均算嗎
羅雯老師
2023 08/30 11:42
是的，由于只有在完全正相關的情況下，選項B、c的說法才正確，但本題中并沒有說X和Y完全正相關
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