問題已解決
為什么不選C為什么不選C
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速問速答投資組合β系數(shù)=1.4X50%+1.2X50%=1.3,選項A 正確。投資組合的:期望收益率=11%X50%+9%X50%=10%,選項B 正確。沒有給出相關系數(shù),無法計算投資組合標準差和變異系數(shù),所以選項 C、D 錯誤。
2023 08/30 11:27
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2023 08/30 11:30
別的老師說選AD
答案是AD,投資組合β系數(shù)=1.4×50%+1.2×50%=1.3,選項A正確。投資組合的期望收益率=11%×50%+9%×50%=10%,選項D正確。根據(jù)X,Y的相關系數(shù)為0.2(不是1)可知,選項B的說法不正確。由于只有在完全正相關的情況下,選C的說法才正確,所以,選項C的說法不正確。
羅雯老師
2023 08/30 11:34
不好意思,把選項D看錯選項B,投資組合β系數(shù)=1.4×50%+1.2×50%=1.3,選項A正確。投資組合的期望收益率=11%×50%+9%×50%=10%選項D正確。
84784962
2023 08/30 11:37
只有正相關才能按加權平均算嗎
羅雯老師
2023 08/30 11:42
是的,由于只有在完全正相關的情況下,選項B、c的說法才正確,但本題中并沒有說X和Y完全正相關
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