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問(wèn)題已解決
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%說(shuō)明完全正相關(guān)嗎
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投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為100%說(shuō)明完全正相關(guān)
2023 08/17 14:20
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答案C,只有正相關(guān)的時(shí)候，標(biāo)準(zhǔn)差是10%，這句話理解不了
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【多選題】
投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率11%，標(biāo)準(zhǔn)差11%，β系數(shù)1.4，證券Y的期望收益率9%，標(biāo)準(zhǔn)差9%，β系數(shù)1.2。X,Y的相關(guān)系數(shù)為0.2。下列說(shuō)法中，正確的有（ ）。
A.投資組合的β系數(shù)1.3
B.投資組合中的證券X和證券Y完全正相關(guān)
C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于10%
D.投資組合的期望收益率等于10%
老師這道題思路怎么做？
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只有在投資比例相等的情況下,投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平數(shù)，可以舉例說(shuō)明嗎？
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兩項(xiàng)資產(chǎn)完全正相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)等于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值。這句話怎樣理解？
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A證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的預(yù)期收益率是18%，標(biāo)準(zhǔn)差20%，AB證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差怎么求
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