00:10:00
問題已解決
只有在投資比例相等的情況下,投資組合的標準差才等于兩項資產(chǎn)標準差的算術平數(shù)，可以舉例說明嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學：看一下圖片，您這句話要有個前提，就是相關系數(shù)是1，這樣才能得出這個結(jié)論。
也就是圖片中的A1和A2相等。
2021 01/21 14:19
鏡子老師 
2021 01/21 14:19
你好同學：這是圖片。
閱讀 93 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 93
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
下列有關兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（?。?。
A 如果相關系數(shù)為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的算術平均數(shù)
B 如果相關系數(shù)為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
C 如果相關系數(shù)為0，則投資組合不能分散風險
D 只要相關系數(shù)小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)
整個題不明白
3420 -
請問兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中，只要相關系數(shù)小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)，這句話對嗎？
159
-
兩項證券資產(chǎn)組合的收益率的方差=0.0396 投資組合的標準差0.1990怎么算出來的？
204
-
5.下列有關兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（?。?。
A.如果相關系數(shù)為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的算術平均數(shù)
B.如果相關系數(shù)為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
C.如果相關系數(shù)為0，則投資組合不能分散風險
D.只要相關系數(shù)小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)
【答案】AC
老師：不明白為什么B是對的，難道相關系數(shù)可以讓非系統(tǒng)降為0？
68
-
投資組合標準差，這個也看不懂
415
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
