免費(fèi)問(wèn)答

您好，這是計(jì)算出來(lái)的 選項(xiàng)C當(dāng)安全正相關(guān)時(shí)相關(guān)系數(shù)為1，組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方%2bB的平方%2bC的平方%2b2XAB%2b2YAC%2b2ZBC)的1/2次方=POWER(50%*11%*50%*11%%2b50%*9%*50%*9%%2b2*1*50%*9%*50%*11%,1/2)=10% 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是：組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方%2bB的平方%2bC的平方%2b2XAB%2b2YAC%2b2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下： 根據(jù)算數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差的代數(shù)公式：(a%2bb%2bc)的平方=(a的平方%2bb的平方%2bc的平方%2b2ab%2b2ac%2b2bc)來(lái)推導(dǎo)出投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式。 一.根據(jù)權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算： 1.A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為A; 2.B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為B; 3.C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為C。 二.確定相關(guān)系數(shù)： 1.A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X; 2.A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y; 3.B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z。 展開(kāi)上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方%2bB的平方 %2bC的平方%2b2XAB%2b2YAC%2b2ZBC)的1/2次方。