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如果期權(quán)還有1個月到期，看漲期權(quán)的交易價格是50元，市價是60元，期權(quán)價值是8元，那么利用公式算時間溢價就是-2，但是老師說期權(quán)沒到期，時間溢價一定大于0，是不是矛盾了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答尊敬的學(xué)員您好！時間溢價是說只要沒到期，意味著這個不可能為0。
2023 07/26 14:27
84784951 
2023 07/26 14:29
我知道，那按公式算出來就是可能為0甚至為負(fù)數(shù)啊
84784951
2023 07/26 14:31
8-（60-50）=-2啊，兩者不是矛盾了
薛薛老師 
2023 07/26 14:34
期權(quán)價值=內(nèi)在價值+時間溢價，而內(nèi)在價值是現(xiàn)在價格和執(zhí)行價格比。
而您舉例說的期權(quán)價值是8，還小于內(nèi)在價值10，這個本身就是不對的，不知道您記得一個知識點嗎，期權(quán)價值的范圍。看漲期權(quán)價值的下限是內(nèi)在價值，上限是股價。
84784951
2023 07/26 14:45
我還沒學(xué)到，好像是后面的知識點
薛薛老師
2023 07/26 14:55
對的，后面有，您學(xué)過再理解就明白了。
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