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如圖，劃線部分是怎么推導出來的？
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你好
貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險，用來衡量個股或股票基金相對于整個股票市場的價格波動。貝塔系數(shù)是評估證券系統(tǒng)性風險的工具。
βA=2βB，
必要收益率A=Rf+βA×（Rm-Rf）=Rf+2βB×（Rm-Rf）
必要收益率B=Rf+βB×（Rm-Rf）
因為Rf沒有2倍的關(guān)系，所以A證券的必要收益率不是B證券的2倍，而是小于2倍
2023 07/23 11:25
84784976 
2023 07/23 11:33
明白了 謝謝老師
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